김종철 프로증권 -

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0111(목) 옵션만기일 콜옵션 변동성에 대해 문의드립니다.

bpbp 24/01/13 17:56

지난주 옵션만기일 코스피200선물 & 코스피200지수차트는 변동없는데 갑자기 12:37분에
1) 콜345 0.08->0.6
2) 콜352.5 0.01->0.41
이렇게 급등한 변동성의 이유와, 혹시 이걸 예측할수 있는지 궁금합니다.

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저도 3년정도 매도를 주로 해왔는데 이런적은 처음인거 같습니다. 세력들의 수익율 극대화 전략으로 보입니다. 전일에 횡보로 프리를 팍 죽여놓고 변동성으로 콜과 풋 양쪽에서 수익을 챙긴것 같습니다. 더 황당한건 결제 4분전 10pt 위인 콜352.5의 가격이 0.31 이더군요. 동시호가에서 지수를 2.1pt 뺀것도 처음이구요. 2011년인가 말로만 듣던 도이치증권 사태도 생각도 나구요~ 암튼 우리나라 파생시장은 외인들의 놀이터란 생각이 많이 들었습니다

무위무사 2024-01-14 오후 8:04:14

정확히는 알수 없지만 만기일 세력이 수익을 극대화 하거나 전략매도한걸 청산하기위해 대량거래를 일으켜 가격대가 급변한거로 보입니다 선물챠트는 아래위폭이 챠트상 좁게 보여서 그렇지 변동성은 있었을겁니다

선재복 2024-01-14 오전 8:28:25

증시전망대
05/06 21:00~22:00

₩16,500 or 전망대쿠폰1장

선물종일방송
05/07 08:10~15:10

₩99,000 or 선물방쿠폰1장

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